Resumen de Estructura jerárquica y dinámica en los mercados cambiarios latinoamericanos

Juan Gabriel Brida, David Matesanz Gómez, Wiston Adrián Risso

• Se estudia la estructura jerárquica y la dinámica de las relaciones existentes entre los tipos de cambio reales en los principales mercados latinoamericanos. Se introduce una metodología que combina el análisis de series temporales simbólicas(STSA) de Daw et al. (2003) con el algoritmo de agrupación de asociación al vecino más cercano. Clasificación JEL: C10, C14, F31.