Estructura jerárquica y dinámica en los mercados cambiarios latinoamericanos

• Autores: Juan Gabriel Brida, David Matesanz Gómez, Wiston Adrián Risso
• Localización: Investigación económica, ISSN 0185-1667, Vol. 68, Nº. 267 (ENE-MAR), 2009, págs. 115-146
• Idioma: español
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• Resumen

  • Se estudia la estructura jerárquica y la dinámica de las relaciones existentes entre los tipos de cambio reales en los principales mercados latinoamericanos. Se introduce una metodología que combina el análisis de series temporales simbólicas(STSA) de Daw et al. (2003) con el algoritmo de agrupación de asociación al vecino más cercano. Clasificación JEL: C10, C14, F31.