Análisis de tendencia en el mercado intradiario del futuro sobre IBEX

• Autores: Miguel Angel Peña Cerezo, Vicente Ruiz Herrán
• Localización: Empresa y nueva economía: libro de resúmenes de trabajos presentados a las XI Jornadas Hispano Lusas de Gestión Científica / coord. por Carlos Ongallo Chanclón, 2001, ISBN 8488861107205, pág. 156
• Idioma: español
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• Resumen

  • En el presente trabajo hemos realizado un estudio sobre la eficiencia del mercado intradiario del futuro del Ibex-35 por medio del análisis de tendencias. Para ello, se han utilizado las medias móviles como método que se ajusta a mercados en los que existen tendencias. El análisis de la serie temporal de datos intradiarios correspondientes a las cotizaciones del futuro del Ibex-35, desde marzo hasta septiembre de 2000, ha puesto de manifiesto la posibilidad de ganar al mercado, por lo que se deduce la bondad del método de las medias móviles para operar en el intradía y, por consiguiente, la falta de agilidad del mercado para descontar de forma rápida y exacta la información nueva.