Resumen de La estructura temporal de los tipos de interés: conceptos y procedimientos de estimación
Julián Andrada Félix, Adrián Fernández Pérez, Fernando Fernández Rodríguez
- español
En este trabajo hemos pretendido ofrecer una visión general sobre la estructura temporal de tipos de interés (ETTI). Con dicho propósito, hemos comenzado explicando el significado económico de la ETTI, para posteriormente hacer una revisión de los modelos de su estimación más empleados en la literatura, así como de las diferentes hipótesis sobre su forma.
- English
The paper reviews the literature on the term structure of interest rates (TSIR). This was done by defining the concept, explaining its use, and detailing the methodologies employed to derive the TSIR. We also put forward theoretical rationales on its model.
