Resumen de Descomposición de series de tiempo cortas: un enfoque bayesiano

José Luis Rojo García, José Antonio Sanz Gómez

• La descomposición de series de tiempo es una actividad básica en análisis de la coyuntura económica. Los métodos más populares y recomendados por Eurostat son Tramo-Seats y X12-RegArima. La literatura constata el deterioro de la calidad de las descomposiciones para series cortas en su dimensión temporal.

  Los autores desarrollan un modelo bayesiano jerárquico para la extracción de ciclo-tendencia y estacionalidad en una serie de tiempo.

  Dicho modelo resulta especialmente útil para series cortas, no presentando el deterioro de los métodos tradicionales.

  El artículo se completa con una ilustración y con una validación del procedimiento mediante series simuladas que confirman su interés