Descomposición de series de tiempo cortas: un enfoque bayesiano

• Autores: José Luis Rojo García, José Antonio Sanz Gómez
• Localización: Estadística española, ISSN 0014-1151, Vol. 52, Nº 173, 2010, págs. 127-154
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • La descomposición de series de tiempo es una actividad básica en análisis de la coyuntura económica. Los métodos más populares y recomendados por Eurostat son Tramo-Seats y X12-RegArima. La literatura constata el deterioro de la calidad de las descomposiciones para series cortas en su dimensión temporal.

    Los autores desarrollan un modelo bayesiano jerárquico para la extracción de ciclo-tendencia y estacionalidad en una serie de tiempo.

    Dicho modelo resulta especialmente útil para series cortas, no presentando el deterioro de los métodos tradicionales.

    El artículo se completa con una ilustración y con una validación del procedimiento mediante series simuladas que confirman su interés