Resumen de Riesgo de Crédito de la Banca

Rodrigo Alfaro A., Daniel Calvo, Daniel Oda

• En este artículo modelamos el riesgo de crédito de la banca utilizando un VAR no lineal. En dicho modelo se incluyen agregados bancarios como son: provisiones, castigos y colocaciones. El ajuste global del modelo para el caso de Chile presenta buenas propiedades predictivas dentro y fuera de muestra relativos a un modelo ARIMA tradicional. Dado estos antecedentes, consideramos que el modelo es un buen insumo para los ejercicios de tensión de la banca chilena.