Rodrigo Alfaro A., Daniel Calvo, Daniel Oda
En este artículo modelamos el riesgo de crédito de la banca utilizando un VAR no lineal. En dicho modelo se incluyen agregados bancarios como son: provisiones, castigos y colocaciones. El ajuste global del modelo para el caso de Chile presenta buenas propiedades predictivas dentro y fuera de muestra relativos a un modelo ARIMA tradicional. Dado estos antecedentes, consideramos que el modelo es un buen insumo para los ejercicios de tensión de la banca chilena.
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