Riesgo de Crédito de la Banca

• Autores: Rodrigo Alfaro A., Daniel Calvo, Daniel Oda
• Localización: Documentos de Trabajo ( Banco Central de Chile ), ISSN-e 0717-4411, Nº. 503, 2008
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este artículo modelamos el riesgo de crédito de la banca utilizando un VAR no lineal. En dicho modelo se incluyen agregados bancarios como son: provisiones, castigos y colocaciones. El ajuste global del modelo para el caso de Chile presenta buenas propiedades predictivas dentro y fuera de muestra relativos a un modelo ARIMA tradicional. Dado estos antecedentes, consideramos que el modelo es un buen insumo para los ejercicios de tensión de la banca chilena.