The role of autoregressive conditional skewness and kurtosis in the estimation of conditional VaR.

• Autores: T.G. Bali, H. Mo, Y. Tang
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 2, 2008, págs. 269-282
• Idioma: inglés
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Dialnet Métricas: 3 Citas