The role of autoregressive conditional skewness and kurtosis in the estimation of conditional VaR. (2008) Bali, T.G. Mo, H. Tang, Y. Journal of banking and finance Vol. 32 Núm. 2 Pág. 269-282
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Artículos citantes
Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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Backtesting del valor en riesgo para los mercados bursátiles y de divisas latinoamericanas Vol. 73 Núm. 287 Pág. 37-60 | 2014 | Investigación económica |
Kristjanpoller Rodríguez, Werner
Barahona Ossa, Andrés
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A comprehensive review of Value at Risk methodologies Vol. 12 Núm. 1 Pág. 15-32 ARTICULO | 2014 | The Spanish Review of Financial Economics |
Abad, Pilar
Benito Muela, Sonia
López, Carmen
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Evaluating the performance of the skewed distributions to forecast Value at Risk in the Global Financial Crisis Núm. 40 Pág. 1-21 ARTICULO | 2013 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Abad Romero, Pilar
Benito Muela, Sonia
Sánchez Granero, Miguel Angel
López, Carmen
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