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Modelos ARCH, GARCH y EGARCH : aplicaciones a series financieras

Total de citas: 12

Citas recibidas
Modelación de la volatilidad y pronóstico del índice general... CLIO América (2012) Vol. 6 Núm. 12 Pág. 223-239
Efecto apalancamiento en el mercado accionario colombiano CLIO América (2016) Vol. 10 Núm. 19 Pág. 43-54
Pronóstico del precio del café : Una propuesta desde los mod... Revista Venezolana de Gerencia (2020) Vol. 25 Núm. 4 Pág. 564-578
Estudio funcional de la volatilidad en bolsa y los contratos... Contaduría y administración (2023) Vol. 68 Núm. 1 Pág. 182-206
El comportamiento del precio del petróleo y la volatilidad e... Tendencias (2017) Vol. 18 Núm. 1 Pág. 13-40
Volatilidad en los precios de los cereales básicos y su impa... Nóesis (2020) Vol. 29 Núm. 58 Pág. 79-105
¿Existe alguna relación entre la base monetaria y la tasa de... Contaduría y administración (2018) Vol. 63 Núm. 4 Pág. 12
Extreme volatility dependence in exchange rates Cuadernos de economía ( Santafé de Bogotá ) (2021) Vol. 40 Núm. 82 Pág. 25-56
GARCH-type volatility in the multiplicative quadrinomial tre... Contaduría y administración (2021) Vol. 66 Núm. 2 Pág. 4
Política monetaria no convencional en EE.UU y comportamiento... Tendencias (2020) Vol. 21 Núm. 1 Pág. 24-51
Riesgo financiero acumulado : El caso de los índices bursáti... Tendencias (2014) Vol. 15 Núm. 1 Pág. 5
Dinámica y desempeño de los fondos de pensión en México (199... Revista de economía (2019) Vol. 36 Núm. 93 Pág. 9-34