Resumen de Identificacio automática de series temporals
EL TRATAMIENTO DE SERIES TEMPORALES SEGUN LA METODOLIGA BOX JENKINS PRESENTA EL INCOVENIENTE DE QUE DE LAS TRES FASES DE QUE CONSTA: IDENTIFICACION ESTIMACION Y VERIFICACION UNICAMENTE LA ESTIMACION ESTA AUTOMATIZADA HABIENDO DE INTERVENIR EL OPERADOR EN LAS DOS RESTANTES, EL OBJETIVO DE LA TESIS ES PRECISAMENTE AUTOMATIZAR LA FASE DE IDENTIFICACION DE FORMA QUE EN LA MAYORIA DE OCASIONES EL MODELO YA SEA VALIDO AL VERIFICARLO. ADEMAS MUCHOS CONCEPTOS DE LA TESIS SON APLICABLES A LA IDENTIFICACION NO AUTOMATICA DE SERIES TEMPORALES DE FORMA QUE SU CONTENIDO PUEDE SER DE GRAN UTILIADAD TANTO PARA LA AUTOMATIZACION COMO PARA AYUDAR AL OPERADOR A IDENTIFICAR MODELOS. LOS PRINCIPALES CONCEPTOS INTRODUCIDOS EN LA TESIS SON: UN NUEVO METODO DE ESTIMACION DE LA AUTOCORRELACION INVERSA UNA DISTANCIA ENTRE FUNCIONES DE AUTOCORRELACION Y TRES NUEVOS CRITERIOS DE DIFERENCIACION.
