Inferencia en modelos econométricos semiparamétricos
- Autores: Juan Mora López
- Directores de la Tesis: Miguel Angel Delgado González (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad Carlos III de Madrid ( España ) en 1994
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Antoni Espasa Terrades (presid.), Wenceslao González Manteiga (secret.), Francisco Javier Hidalgo Moreno (voc.), Ignacio Mauleón Torres (voc.), Manuel Arellano (voc.)
- Materias:
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- Resumen
SE PLANTEAN VARIOS PROCEDIMIENTOS DE ESTIMACION SEMIPARAMETRICA, SE INTRODUCEN NUEVOS METODOS PARA ESTIMAR LAS CURVAS DE REGRESION. SE DEMUESTRA QUE PUEDEN OBTENERSE RESULTADOS DE RAIZ-DE-N-CONSISTENCIA PUNTUAL Y DE CONSISTENCIA GLOBAL DE LOS ESTIMADORES DE REGRESION SIN QUE NADA LOS SUAVICE. SE PROPONEN TRES NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE ESTIMACION EN EL MODELO DE REGRESION LINEAL CON DATOS ALEATORIAMENTE CORRECTOS CUANDO SE PERMITE LA FUNCION DE DISTRIBUCION DEL TERMINO DE ERROR NO ES INESPECIFICO LOS REGRESORES SON ESTOCASTICOS Y LAS DIFERENTES FUNCIONES DE DISTRIBUCION DE LA VARIABLE PARA CADA OBSERVACION.
SE COMPARAN SEIS METODOS DE ESTIMACION MEDIANTE SIMULACIONES Y SE SEÑALAN ALGUNAS CONCLUSIONES ACERCA DE LA UTILIDAD DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS.
