Resumen de Instrumentos de gestión de riesgos para centrales eólicas
Agustin Alejandro Sánchez de la Nieta
La tesis titulada "Instrumentos de gestion de riesgos para centrales eolicas" tiene por objeto desarrollar una estrategia de gestion de riesgos de un productor eolico en el mercado electrico español. Para implementar la estrategia de gestion de riesgos se realizaran modelos de prediccion de precios y vientos, modelos de optimizacion media-varianza y otros modelos, como el Valor en Riesto, Value at Risk (VaR) y el Valor Condicional del Riesgo, Conditional Value at Risk (CVaR). Los riesgos se estiman sobre un modelo mixto de cartera que incluye tanto el mercado diario tipo "pool" como los contratos de futuros electricos. Ademas de eso, se considera el impacto de aunar la produccion eolica con la hidraulica, incluyendo bombeo, para mitigar los riesgos derivados de la incertidumbre en la produccion y en los precios de mercado.
