Introducción de información a priori y restricciones en el análisis de series temporales

• Autores: José Patricio Gómez Pérez
• Directores de la Tesis: Jaime Terceiro Lomba (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Politécnica de Madrid ( España ) en 1983
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Manuel Abejón Adámez (presid.), Josep Borrell (secret.), José Antonio González García (voc.), Jaime Terceiro Lomba (voc.), Ramiro Fernández Martínez (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Estadística
      • Teoría estocástica y análisis de series temporales
  • Ciencias económicas
    • Econometría
      • Series cronológicas económicas
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • SE INTRODUCEN POR PRIMERA VEZ EN LA LITERATURA LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ESTIMACION DE MODELOS RESTRINGIDOS (RARIMA RTF Y RARMA VECTORIALES), COMO APORTACIONES ORIGINALES PUEDEN CITARSE: EL DESARROLLO Y PUESTA A PUNTO DE LOS ALGORITMOS DE ESTIMACION NO LINEAL CON RESTRICCIONES QUE MEJOR SE ADAPTAN A NUESTRO PROBLEMA PARTICULAR. SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS DE ESTIMACION MAS USUALES MEDIANTE LA INTRODUCCION DE INFORMACION A PRIORI Y RESTRICCIONES EN LOS CASOS EN QUE ESTAN DISPONIBLES. SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS INHERENTES A LA ESTIMACION MAXIMO-VEROSIMIE CON RESTRICCIONES GENERALIZANDO PARA UN AMPLIO ESPECTRO DE FUNCIONES OBJETIVO. SE OBTIENEN LAS EXPRESIONES APROXIMADAS DE LAS MATRICES DE VARIANZAS-COVACIENTES DE RESTRICCIONES Y SE INTERPRETAN LAS ESTIMACIONES MEDIANTE INTERVALOS Y REGIONES DE CONFIANZA.