Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error

• Autores: Luis Enrique Nuño Sevilla
• Directores de la Tesis: Francisco Álvarez González (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 2004
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Lomba Jaimke Terceiro (presid.), Mercedes Gracia Díez (secret.), Antonio García Ferrer (voc.), Emilio Cerdá Tena (voc.), Juan Luis Hoyo Bernat (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: Docta Complutense (pdf)
• Resumen

  • El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos irregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaciones difieran de las variables cuya dinámica se representa en el modelo.