Revisión, estado actual y extensiones de la estimación de procesos estocásticos
- Autores: María Teresa Isabel García del Valle Irala
- Directores de la Tesis: Antonio Fernández de Trocóniz Ortiz de Zárate (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea ( España ) en 1983
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Milagros García Crespo (presid.), Antonio Fernández de Trocóniz Ortiz de Zárate (secret.), Julio Garcia Villalón (voc.), Roberto Escuder Vallés (voc.), Inmaculada Gallastegui Zulaica (voc.)
- Materias:
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- Resumen
SE EFECTUA UNA RECENSION CRITICA DE LOS ESTIMADORES DE LOS MODELOS ARMA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO, SE ESTUDIA LAS PROPIEDADES EN MUESTRAS GRANDES Y PEQUEÑAS DE LOS ESTIMADORES NO PARAMETRICOS DEL ESPECTRO Y SE COMPARAN ESTOS CON LOS PARAMETRICOS.
SE EXPLORAN LAS POSIBILIDADES DE LA UTILIZACION DEL LOGARITMO DE LA FUNCION DE DENSIDAD ESPECTRAL NO NORMALIZADA (LOG F( )) PARA LA IDENTIFICACION DE LA PARTE ESTACIONAL EN LOS MODELOS ARIMA EN BASE A LOS RESULTADOS DE NERLOVE (1964) SOBRE LA DETECCION POR EL ESPECTRO DE LOS PICOS ESTACIONALES; A QUE LA FUNCION LOGARITMICA PRESENTE LOS MISMOS PICOS QUE LA ORIGINAL SIEMPRE QUE ESTA SEA POSITIVA Y A LA EXPERIENCIA PRACTICA DE QUE LA HETEROCEDASTICIDAD SE REDUCE MUCHO TOMANDO LOGARITMOS.
SE REALIZA TAMBIEN UN ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS DIFERENTES CRITERIOS EN RELACION CON LA ETAPA DE IDENTIFICACION EN LA METODOLOGIA BOX-JENKINS.
