Nuevas familias de estimadores robustos de detección de observaciones atípicas en modelos lineales: aplicación al estudio de la ocultación de ingresos personales en resumen España
- Autores: Juan Francisco Ortega Dato
- Directores de la Tesis: Francisco Javier Callealta Barroso (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad de Castilla-La Mancha ( España ) en 2000
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Jesús Bernardo Pena Trapero (presid.), José María Montero Lorenzo (secret.), Fernando Casas Sánchez (voc.), Mercedes Prieto Alaiz (voc.), José Agulló Candela (voc.)
- Materias:
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- Resumen
Se proponen unas familias de Estimadores de Escala y Correlación, siguiendo la estructura de los Estimadores Varianza y Covarianza de la teoria clasica, denominadas aB-Truncadas y aB-CoTruncadas, de los que se han demostrado sus principales propiedades analíticas y, especialmente, ante la Robustez, Es decir, sus comportamientos ante la presencia de Observaciones Atipicas.
Por otra parte, se propone una Medida de Relación, llamada Distancia por Truncamientos, y un metodo para detectar Observaciones Atipicas en modelos lineales, basado en estas distancias, llamado Rutina de Distancias por Truncamientos (RDT), del que se ha comprobado su buen comportamiento sobre ejemplos de la literatura y mediante un estudio de simulacion.
Por último, se realiza una aplicación de los métodos y teorias antes citadas del trabajo, sobre el estudio de la Ocultación de la Renta en España, llegándose a calcular unas funciones de Tasas se ocultación y Función de Ocultación para cada región de España.
