Cuestiones notables en la teoría del control estocástico óptimo

• Autores: Ramón Ardanuy Albajar
• Directores de la Tesis: Francisco José Cano Sevilla (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Zaragoza ( España ) en 1977
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Francisco José Cano Sevilla (presid.), Ramiro Melendreras Gimeno (secret.), Sixto Ríos García (voc.), Ildefonso Yáñez de Diego (voc.), Rafael Infante Macías (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Estadística
      • Teoría estocástica y análisis de series temporales
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• Resumen

  • Se recopila, clasifica y critica la bibliografía principal sobre control óptimo. En el capítulo dos se recogen algunos de los aspectos mas interesantes de la teoría del control estocástico dando algunos teoremas de existencia y unicidad de soluciones optimales, se extienden algunos resultados de Fleming y Rishel para el caso en que las restricciones sobre el control son dinámicas. El capitulo 3 esta dedicado al estudio de los juegos diferenciales estocásticos formulando un principio de separación para el juego lineal-cuadrático de suma cero. En este mismo capítulo se plantea una extensión del modelo económico de Stoleu al caso estocástico. El capitulo 4 esta dedicado a dar una extensión del concepto de integral estocástica de línea en el sentido de Gihman-Skordiod en el caso de espacios de Banach y hHlbert reales o complejos