Análisis de la incidencia de la crisis financiera a través de los spreads de bonos soberanos en la Unión Europea y América Latina
- Autores: Lisana Belén Martínez
- Directores de la Tesis: Mercedes Teruel Carrizosa (dir. tes.), Antonio Terceño Gómez (dir. tes.)
- Lectura: En la Universitat Rovira i Virgili ( España ) en 2013
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Luis Tomás Díez de Castro (presid.), M. Glòria Barberà Mariné (secret.), Raúl Oscar Dichiara (voc.)
- Materias:
- Enlaces
- Tesis en acceso abierto en: TDX
- Resumen
La presente tesis tiene como objetivo analizar la evolución y los determinantes de los spreads de bonos soberanos, comprobando que son un buen instrumento para evaluar las situaciones de crisis, dado que estas se reflejan en su evolución. Para ello, consideramos la actual crisis financiera como período crítico de análisis. Así mismo, observamos la evolución de los spreads para dos zonas geográficas concretas e identificamos los principales factores que afectan los niveles de spreads. En particular se analizan mercados de bonos soberanos de la Unión Europea y América Latina. Para cada grupo de mercados estudiados, aplicamos tres metodologías: correlaciones de Pearson, mapas auto-organizativos de Kohonen y datos de panel. Los resultados obtenidos en cada aplicación son consistentes y significativos, lo cual nos permite obtener interesantes conclusiones respecto a los mercados financieros analizados.
