Modelización de la solvencia bancaria en España y Europa a partir de pruebas de estrés
- Autores: Julio Ignacio Abad González
- Directores de la Tesis: Cristina Gutiérrez López (codir. tes.), María Jesús Mures Quintana (codir. tes.)
- Lectura: En la Universidad de León ( España ) en 2015
- Idioma: español
- Número de páginas: 244
- Títulos paralelos:
- Modeling bank solvency determined by Spanish and European stress tests
- Tribunal Calificador de la Tesis: José Antonio Sanz Gómez (presid.), María Eva Vallejo Pascual (secret.), Mª Belén Lozano García (voc.)
- Materias:
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- Resumen
El objeto de estudio de la presente Tesis Doctoral es el análisis de la solvencia de las entidades de crédito, determinada a partir de pruebas de estrés, por tratarse ésta de un elemento clave de la fortaleza del sistema financiero. Se parte de un análisis de la normativa sobre capital en la banca y en el destacado papel que las pruebas de estrés desempeñan en su control; asimismo, se han propuesto herramientas metodológicas que permiten predecir la solvencia bancaria a partir del uso de información contable pública y, en su caso, de indicadores macroeconómicos, planteando modelos que proporcionan resultados equivalentes a las pruebas de estrés.
Esta doble perspectiva geográfica, española y europea, se concreta en los dos estudios empíricos. El primero se ha enfocado a determinar si era posible predecir la solvencia individual de las entidades españolas sometidas a los test de estrés a partir de información procedente de sus estados contables públicos. El segundo estudio empírico tiene por objetivo comprobar si sus resultados pueden modelizarse a partir de: variables internas de las entidades.
