Adecuación de los modelos de predicción de las crisis bancarias al caso español

• Autores: María del Patrocinio Fernández Geniz
• Directores de la Tesis: María José Vázquez Cueto (dir. tes.), Dolores Gómez Domínguez (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Sevilla ( España ) en 2016
• Idioma: español
• Número de páginas: 198
• Tribunal Calificador de la Tesis: Francisco Javier Callealta Barroso (presid.), Antonio Lobo Gallardo (secret.), Flor María Guerrero Casas (voc.), María Teresa Arévalo Quijada (voc.), Cecilio Mar Molinero (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Actividad económica
      • Dinero y operaciones bancarias
    • Economía sectorial
      • Finanzas y seguros
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: Idus
• Resumen

  • En los tres capítulos de este trabajo hemos querido recoger una visión de la última crisis bancaria en España en el periodo 2009-20013, desde distintas perspectivas. En el capítulo 1 hemos analizado la consecución de los diversos sucesos que dieron lugar al origen de esta última crisis financiera, iniciada en 2007 en Estados Unidos y que se trasladó a un gran número de países, entre ellos España. Hemos estudiado los diferentes aspectos que dieron lugar a los desequilibrios de nuestra economía y a la desestabilización de nuestro sistema bancario, analizando la situación de las entidades de depósito en el periodo previo y durante la crisis, la restructuración bancaria, las ayudas recibidas y los costes del rescate bancario. Nos preguntamos entonces si esta situación se podría haber detectado con suficiente antelación como para poder actuar y paliar sus efectos. Las autoridades supervisoras de los diferentes países deben revisar y salvaguardar la salud de sus sistemas bancarios, para ello es de gran utilidad conocer cuáles son los indicadores que pueden predecir situaciones de vulnerabilidad y poder disponer de mecanismos que alerte de las dificultades por las que están pasando las entidades o el sistema bancario, emitiendo señales de alerta, facilitando así la tarea de supervisión. Por ello, el capítulo 2 está dedicado al estudio de los sistemas de alerta temprana (SAT) de crisis bancarias, en el que tras recoger los diferentes aspectos conceptuales y metodológicos y una breve descripción del desarrollo histórico de los SAT, analizamos las diferentes variables explicativas, tanto desde un enfoque macroeconómico, como desde un enfoque microeconómico, y recogemos diferentes técnicas paramétricas y no paramétricas utilizadas en los modelos de predicción del fracaso. Finalizamos el capítulo presentando un análisis de los estudios empíricos sobre sistemas de alerta temprana para predecir crisis bancarias, tanto sistémicas como de entidades individuales, dedicando especial atención a los realizados para detectar la crisis de entidades bancarias en España. Para estudiar la adecuación de los modelos de predicción al estudio de la crisis bancaria en España en el periodo 2009-2013, en el capítulo 3, hemos seleccionado una muestra de 62 entidades y a partir de los estados contables, hemos elaborado siete indicadores financieros que se engloban en las categorías CAMEL, con datos para un año antes del fracaso, correspondientes a los años 2008 y 2009. Hemos aplicado técnicas paramétricas clásicas, y una aproximación no paramétrica, obteniendo muy buenos resultados, en cuanto a poder de clasificación, en cuanto la sensibilidad y especificidad de los modelos y en cuanto el índice de precisión en la clasificación.