Hyperparameter Optimization in Bayesian Stochastic Volatility: models Implications for Forecasting and Portfolio Design

• Autores: Laura Catarina Manso Ribeiro Amador Manteigas
• Lectura: En la Universidade Nova de Lisboa ( Portugal ) en 2026
• Idioma: inglés
• Tribunal Calificador de la Tesis: Carlos Agra-Coelho (presid.), Rebeca Jiménez Rodríguez (voc.)
• Texto completo no disponible (Saber más ...)