Redes neuronales para la estimación de modelos de ataques especulativos

• Autores: Fernando Noel Aguilar Vijande
• Directores de la Tesis: David Alaminos Aguilera (dir. tes.), Manuel Angel Fernández Gámez (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Málaga ( España ) en 2024
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Prosper Lamothe Fernández (presid.), Ángela Callejón Gil (secret.), Antonio Partal Ureña (voc.)
• Programa de doctorado: Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: RIUMA
• Resumen

  • Esta tesis doctoral desarrolla una técnica de aprendizaje automático para estimar los dos modelos principales y populares de ataques especulativos. Esto responde a las preocupaciones actuales sobre la situación financiera de las divisas. Para llevar a cabo esta investigación, se han utilizado datos de casos de países como México, Tailandia, Argentina, Islandia, Vietnam, Turquía y Nigeria, que han experimentado dificultades con el tipo de cambio de sus divisas en algún momento de las últimas décadas y han sido objeto de ataques por parte de especuladores del mercado de divisas.