Resumen de Distribución en muestra pequeña del estimador parcialmente restringido de la forma reducida evidencia teórica y experimentación de Monte-Carlo
En este trabajo, se establecen las propiedades en muestra pequeña del estimador parcialmente restringido de las ecuaciones de forma reducida de un modelo de ecuaciones simultaneas lineales y estaticas. Se examinan, en particular, las condiciones baja las cuales la distribucion asintotica de este estimador representa adecuadamente su comportamiento aleatorio en muestra finita, proporcionando con ello una informacion de primera importancia para el econometra empirico. Los resultados se obtienen por una parte en base a los resultados analiticos disponibles sobre el estimador estructural del que se deriva el estimador de la forma reducida estudiado en el trabajo, y por otra parte en base en resultados que obtuvimos a partir de similaciones en monte-carlo.
