Metodologías VAR para la medición de los riesgos de mercado análisis de alternativas y aplicación a los mercados de valores españoles

• Autores: Teresa Mariño Garrido
• Directores de la Tesis: Francisco José Valero López (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Autónoma de Madrid ( España ) en 2000
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Eduardo Bueno Campos (presid.), Manuel Monjas Barroso (secret.), Ángel Bergés Lobera (voc.), Irene Clara Pisón Fernández (voc.), Francisco Pérez Calatayud (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Economía sectorial
      • Finanzas y seguros
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • Presentamos las distintas metodologías de estimación de los riesgos de mercado y aplicamos algunas de ellas al estudio empirico planteado, formado principalmente por dos carteras lineales.