Modelos actuariales de transferencia de riesgos

• Autores: María Victoria Rivas López
• Directores de la Tesis: Fernando Ricote Gil (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 2005
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Jesús María Vegas Asensio (presid.), Antonio Jose Fernandez Ruiz (secret.), Amancio Betzuen Zalbidegoitia (voc.), María del Carmen Valls Martínez (voc.), Montserrat Guillén Estany (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Economía sectorial
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• Resumen

  • El objeto de esta investigación ha sido mostrar los aspectos estadisticos matemáticos y acturiales de las nuevas formas alternativas de atransferencia y/o financiación ART.Para ello se ha elaborado un modelo general para desarrollar el proceso de fijación del precio estos productos alternativos,utilizando para dicho proceso, la teoría de Copulas.Dicha teoría es introducida como consecuencia de que en la mayor parte de los productos ART , los riesgos son dependientes y por tanto se necesita una distribución multivariable conjunta copula , que tenga en cuenta este hecho , para la determinación de la prima en esta tipología de porductos de transferencia de riesgos.La tipología de Copulas es muy amplia , por lo tanto se ha creado un modelo par la toma de decisiones ,relacional con la elección de la Copula que se adapte mejor en la práctica al sector asegurador.De todas formas para el modelo se ha considerado básico las Copulas que a priori, desde el punto de vista teórico , mejor se adaptan al sector. Por otra parte , para la fijación de la prima y la elección de la Copula, se aporta una aplicación informática desarrolla en programa de cálculo matemático MATLAB , que facilita el presente análisis y la toma de decisiones por parte de las compañias re/aseguradoras.