Estimación semiparamétrica en modelos de ecuaciones simultáneas con variables dependientes limitadas

• Autores: Ignacio Moral Arce
• Directores de la Tesis: Juan M. Rodríguez-Poo (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Cantabria ( España ) en 2004
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Wenceslao González Manteiga (presid.), José Luis Gallego Gómez (secret.), Manuel Arellano (voc.), Stefan A. Sperlich (voc.), Miguel Angel Delgado González (voc.)
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• Resumen

  • Este trabajo presenta la estimación de un modelo de ecuaciones simultáneas en el que algunas de las variables endógenas no se observa en todo su rango.

    Además, una característica especial del modelo es que algunos componentes de las ecuaciones son no paramétricos.

    Inicialmente se analiza diferentes errores de especificación en un modelo de ecuaciones simultáneas completamente paramétrico. Posteriormente se va aestimar el modelo de ecuaciones simultáneas con censura considerando representaciones semiparamétricas de las distintas ecuaciones.

    Con esta especificación semiparamétrica se ofrecen resultados teóricos sobre la distribución asintónica de los distintos estimadores. A fin de comprobar el comportamiento de dichas estimaciones en muestras finitas, se realizan diversas simulaciones mediante experimentos de Monte Carlo.