Análisis de sistemas cointegrados mediante métodos de subespacios

• Autores: Segismundo Samuel Izquierdo Millán
• Directores de la Tesis: Cesáreo Hernández Iglesias (dir. tes.), Juan Luis Hoyo Bernat (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Valladolid ( España ) en 2005
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Ricardo del Olmo Martínez (presid.), José Pérez Ríos (secret.), Luis Moisés Borge González (voc.), David de la Fuente García (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Investigación operativa
      • Formulación de sistemas
  • Ciencias tecnológicas
  • Ciencias económicas
    • Econometría
      • Series cronológicas económicas
    • Organización y dirección de empresas
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• Resumen

  • Esta tesis doctoral analiza la utilidad de la formulación matemática conocida como "Espacio de Estados" para el análisis de sistemas de series temporales cointegradas, Se centra en la familia de algoritmos de identificación de sistemas conocida bajo el nombre genérico de métodos de subespacios.

    En la tesis se comparan los modelos lineales paramétricos obtenidos mediante los métodos de subespacios (adaptaciones del método de correlaciones canónicas CCA en particular) y mediante el método de Johansen. La comparación se centra en la capacidad de estimación de las relaciones de cointegración y en la calidad de predicción a corto plazo de los modelos obtenidos, trabajando sobre procesos cointegrados simulados tipo VARMA.