Essays on financial markets.
- Autores: Carolina Manzano
- Directores de la Tesis: Jordi Caballé (dir. tes.)
- Lectura: En la Universitat Autònoma de Barcelona ( España ) en 1996
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Isabel Fradera Garriga (presid.), David Pérez Castrillo (secret.), Thierry Foucault (voc.), Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera (voc.), Murugappa Krishnan (voc.)
- Materias:
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- Resumen
ESTA TESIS DOCTORAL PRESENTA DISTINTAS MODELIZACIONES DE MERCADOS FINANCIEROS. ESTE TRABAJO SE DIVIDE EN TRES PARTES.
LOS DOS PRIMEROS CAPITULOS PERTENECEN AL AREA DE MICROESTRUCTURA DE MERCADO. EL OBJETIVO DEL PRIMERO ES ANALIZAR UN MODELO DE EXPECTATIVAS RACIONALES CON VARIOS ACTIVOS, INFORMACION DIVERSA Y COMPETENCIA IMPERFECTA.
ESTE ESTUDIO PUEDE REALIZARSE DE DOS MANERAS:
CONSIDERANDO UN MERCADO INTEGRADO O SEGMENTADO. EN ESTE TRABAJO COMPARAMOS ALGUNOS INDICADORES DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO EN AMBAS ESTRUCTURAS.
EL PROPOSITO DEL SEGUNDO CAPITULO ES ESTUDIAR COMO LA RELACION ENTRE INFORMACION PUBLICA Y PRIVADA AFECTA AL IMPACTO DE UNA SEÑAL EN EL PRECIO DE EQUILIBRIO. ESTE ASPECTO HA SIDO EXAMINADO CONSIDERANDO COMPETENCIA PERFECTA. NUESTRO OBJETIVO ES EL ANALISIS DE ESTE FENOMENO ASUMIENDO UN COMPORTAMIENTO ESTRATEGICO ENTRE LOS INVERSORES.
EN EL ULTIMO CAPITULO SE DEMUESTRA QUE LOS RESULTADOS DE ESTATICA COMPARATIVA SON VALIDOS PARA CASI TODOS LOS EQUILIBRIOS EN UN CONTEXTO CON MERCADOS INCOMPLETOS.
