Modelización de la inflación a nivel europeo con fines de predicción y diagnostico a corto plazo

• Autores: Rebeca Albacete
• Directores de la Tesis: Antoni Espasa Terrades (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Carlos III de Madrid ( España ) en 2004
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Daniel Peña Sánchez de Rivera (presid.), Esther Ruiz Ortega (secret.), José Luis Raymond Bara (voc.), Javier Andrés Domingo (voc.), José Ramón Cancelo de la Torre (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Econometría
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• Resumen

  • Los agentes económicos requieren actualizaciones de una senda de predicciones de inflación, probabilidades de ocurrencia de diferentes intervalos de valores en cada punto de la senda y una explicación de los factores determinantes de las predicciones. Esta tesis estudia cómo abordar este reto y acaba desarrollando una metodología para el análisis de la inflación en la UME, medida a través del Índice de Precios al Consumo Armonizado, con el objetivo de predecir con la mayor fiabilidad y obtener una explicación de los factores determinantes.

    El desarrollo de la metodología consiste en detectar en qué dirección conviene ampliar la información relevante para la predicción, para lo cual el fundamento teórico es determinante. Las propiedades del conjunto informativo contemplado impondrá la complejidad del tratamiento econométrico requerido. La evaluación del comportamiento predictivo de los modelos econométricos alternativos dentro de los distintos niveles informativos es esencial.

    Se demuestra que, si se combinan las predicciones derivadas de un modelo mensual desagregado vectorial diagonal por bloques con las procedentes de un modelo agregado trimestral congruente vectorial se obtiene el mejor ajuste para la predicción. Habrá que ajustar las contribuciones de las variables económicas a la inflación para dar una explicación de los factores que determinan las predicciones finales y las predicciones de los diferentes subíndices de precios por países y sectores para ofrecer un mapa desglosado sectorial y geográficamente de los valores futuros estimados para la inflación.