Métodos prospectivos en la teoría de selección de carteras: el enfoque box-Jenkins

• Autores: José Emilio Navas López
• Directores de la Tesis: Marcial Jesús López Moreno (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 1979
• Idioma: español
• Número de páginas: 448
• Tribunal Calificador de la Tesis: Marcial Jesús López Moreno (presid.), Ubaldo Nieto de Alba (secret.), Lorenzo Gil Peláez (voc.), Manuel López Cachero (voc.), Andrés Suárez Suárez (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Teoría económica
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: Docta Complutense
• Resumen

  • Esta tesis doctoral intenta aplicar la metodología propuesta por G. Box y G. Jenkins a la modelización del mercado de valores de Madrid con el fin de obtener unas estimaciones de los valores futuros de las cotizaciones de los títulos a partir de las cuales seleccionar una cartera. La razon para aplicar la metodología Box-Jenkins a este campo ha sido doble: en primer lugar el fracaso cosechado por los métodos tradicionalmente utilizados para preveer cotizaciones bursátiles y en segundo lugar el espectacular éxito logrado por esta técnica en cuantas aplicaciones han sido llevadas a cabo al obtener unas previsiones sorprendentemente precisas.