Estimación desviación absoluta mínima en modelos de regresión censurados y truncados

• Autores: Ginés Guirao Pérez
• Lectura: En la Universidad de La Laguna ( España ) en 1987
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Beatriz González López-Valcárcel (presid.), Luis Javier López Martín (secret.), Jesús Bernardo Pena Trapero (voc.), Roberto Escuder Vallés (voc.), Pilar Martín-Guzmán (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Econometría
      • Modelos econométricos
      • Estadística económica
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• Resumen

  • EN ESTE TRABAJO SE PROPONE UNA ALTERNATIVA A LA ESTIMACION MAXIMO VEROSIMIL DE LOS PARAMETROS DE UN MODELO DE REGRESION CENSURADO Y/O TRUNCADO. EL ESTIMADOR QUE SE PROPONE ES UNA GENERALIZACION DEL ESTIMADOR QUE SE OBTIENE MEDIANTE LA MINIMIZACION DE LA L -NORMA ESTO ES LA SUMA DE LAS DESVIACIONES ABSOLUTAS PARA EL MODELO LINEAL STANDARD Y AL CONTRARIO DE LO QUE OCURRE CON LOS METODOS DE ESTIMACION BASADOS EN EL SUPUESTO DE QUE EL TERMINO DE ERROR SE DISTRIBUYE NORMALMENTE ESTE ESTIMADOR ES CONSISTENTE Y ASINTETICAMENTE NORMAL PARA UNA CLASE AMPLIA DE DISTRIBUCIONES DEL TERMINO ERROR ADEMAS DE SER ROBUSTO PARA LA HETEROSCEDASTICIDAD. EN ESTE TRABAJO SE DAN LAS CONDICIONES DE REGULARIDAD Y SE INDICAN LAS DEMOSTRACIONES DE ESTOS RESULTADOS A SU VEZ SE PROPONE UN GRUPO DE ESTIMADORES CONSISTENTES CON LA MATRIZ DE COVARIANZAS ASINTOTICA.