El riesgo de variación de precios: alternativas de protección
- Autores: María Angeles Fernández Izquierdo
- Directores de la Tesis: Vicente Meneu Ferrer (dir. tes.)
- Lectura: En la Universitat de València ( España ) en 1991
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: María Paz Jordá Durá (presid.), Eliseo Navarro Arribas (secret.), Antonio Alegre Escolano (voc.), Isidro Antuñano Maruri (voc.), Máximo Borrell Vidal (voc.)
- Materias:
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- Resumen
ANTE LA ACTUAL FLUCTUACION DE LOS PRECIOS EN LOS MERCADOS FINANCIEROS, EL OBJETIVO DE LA TESIS HA SIDO SISTEMATIZAR LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS Y OPERACIONES EXISTENTES EN DICHOS MERCADOS PARA PROTEGERSE DE ESE RIESGO, CONSTRUYENDO UN ARMAZON TEORICO DE APLICACION, A TRAVES DE LA DIFERENCIACION DE LOS OBJETIVOS BASICOS DEL OPERADOR: GARANTIZAR, ASEGURAR Y CUBRIR EL PRECIO.
ASEGURAR SUPONE OPERAR CON CONTRATOS DE OPCIONES ADOPTANDO UNA ESTRATEGIA SIMPLE DE TOMADOR DE LA MISMA, YA SEAN "CALLS" O "PUTS".
GARANTIZAR IMPLICA NEGOCIAR CON OPERACIONES A PLAZO DE ENTRE LAS QUE DESTACAN LOS FRA Y LOS SWAP.
EL OBJETIVO DE CUBRIR SE PUEDE ALCANZAR A TRAVES DE LA NEGOCIACION DE CONTRATOS DE FUTUROS, O MEDIANTE LA OPERATORIA DE CONTRATOS DE OPCIONES, ADOPTANDO EN ESTE CASO UNA ESTRATEGIA DINAMICA EN DICHOS MERCADOS.
