Estimación de la prima de riesgo de mercado y análisis de su comportamiento en los mercados internacionales

• Autores: Juan Francisco Pérez-Carballo Veiga
• Directores de la Tesis: Ricardo Javier Palomo Zurdo (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad CEU San Pablo ( España ) en 2005
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Jesús Lizcano Álvarez (presid.), Ángel Algarra Paredes (secret.), Carlos García-Gutiérrez Fernández (voc.), José Martí Pellón (voc.), Gustavo Lejarriaga Pérez de las Vacas (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Teoría económica
      • Teoría de la inversión
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• Resumen

  • Se aborda la estimación de la prima de riesgo en España, Estados Unidos de América, los países integrados y segmentados y la parima del mercado global. Para ello se calcula la prima histórica o ex post para los dos primeros países y se aplican distintos modelos basados en las expectativas de los inversores para estimar la prima ex ante. Junto a modelos derivados del paradigma financiero vigente, se vincula la parima de riesgo con la teoría del comportamiento financiero, ofreciéndose una fórmula derivada de los supuestos de esta teoría. Por último, se analiza la variación temporal de la prima de riesgo y sus factores explicativos.