Economía dinámica caótica: Una aplicación al mercado de capitales español

• Autores: Pilar Grau Carles
• Directores de la Tesis: Andrés Fernández Díaz (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 1996
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Luis Rodríguez Saiz (presid.), Luis Alberto Alonso González (secret.), Jesús Ildefonso Díaz Díaz (voc.), Juan Emilio Iranzo Martín (voc.), Francisco Javier Martín Pliego (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Teoría económica
      • Teoría de la inversión
    • Economía sectorial
      • Finanzas y seguros
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: Docta Complutense
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• Resumen

  • En la tesis se explican los conceptos fundamentales de la teoría del caos y se exponen los distintos métodos para comprobar la existencia del mismo, proponiéndose, además, tests para detectar la no linealidad, la no normalidad y la persistencia en una serie temporal. Se propone un modelo bursátil simple, basado en el comportamiento de los agentes, que puede generar movimientos caóticos en los precios de los activos. Así mismo, se aplican los métodos anteriormente citados, a las series de cotizaciones bursátiles del índice general de la bolsa de madrid y del ibex 35. Se demuestra que ambas series son persistentes y presentan ciclos no periódicos, cuantificando la duración de los mismos mediante dos métodos: el análisis espectral y el análisis rango-desviación típica. Por ultimo, se demuestra que ambas series son no lineales y que existen indicios de caos en las mismas