Observaciones anómalas en modelos de variable dependiente cualitativa

• Autores: Gregorio R. Serrano García
• Directores de la Tesis: Mercedes Gracia Díez (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 1993
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Emilio Cerdá Tena (presid.), Miguel Jerez Méndez (secret.), Daniel Peña Sánchez de Rivera (voc.), Teodosio Pérez Amaral (voc.), Antonio García Ferrer (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Econometría
      • Modelos econométricos
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: Docta Complutense
• Resumen

  • En este trabajo se estudian los problemas que aparecen en los modelos de variable dependiente cualitativa cuando, entre la muestra, se encuentra una proporción de observaciones generadas por un proceso estocástico distinto que para el resto. Se demuestra que la consecuencia de la presencia de datos anómalos es la inconsistencia del estimador máximo- verosímil. Por otro lado, se cuestiona el tratamiento dado en la literatura a este problema, derivando estadísticos de influencia adecuados a modelos de elección cualitativa. Todos los resultados teóricos desarrollados se ilustran tanto con experimentos de Montecarlo, como con aplicaciones a datos reales