Evaluación y maximización de la función de verosimilitud de procesos arma multivariantes

• Autores: José Alberto Mauricio Arias
• Directores de la Tesis: Arthur B. Treadway (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 1993
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Emilio Cerdá Tena (presid.), Miguel Jerez Méndez (secret.), Alfonso Santiago Novales Cinca (voc.), Fernando Jorge Tusell Palmer (voc.), Daniel Peña Sánchez de Rivera (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Econometría
      • Modelos econométricos
      • Series cronológicas económicas
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: Docta Complutense
• Resumen

  • Se estudian por separado los problemas de la evaluación y posterior maximización de la función de verosimilitud de procesos ARMA multivariantes. Se proponen tanto un nuevo algoritmo para evaluar dicha función, que tiene ciertas ventajas sobre los procedimientos disponibles actualmente para tal fin, como una posible forma de maximizarla. Combinando ambos procedimientos, se obtiene un nuevo algoritmo para estimar por máxima verosimilitud procesos ARMA multivariantes, cuyo funcionamiento en la práctica se contrasta mediante un amplio conjunto de ejercicios de estimación, en situaciones simuladas y con datos económicos reales. Los resultados sugieren un buen funcionamiento de los métodos propuestos, en general, y una comparación favorable frente a otros métodos disponibles actualmente, en particular. Por último, también se sugieren aplicaciones y posibles ..