Estadística bayesiana en la ciencia actuarial con énfasis en robustez local e inferencia
- Autores: Enrique Calderín Ojeda
- Directores de la Tesis: Emilio Gómez Déniz (dir. tes.), Ignacio J. Cabrera Ortega (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ( España ) en 2007
- Idioma: español
- ISBN: 978-84-690-9626-0
- Tribunal Calificador de la Tesis: Agustín Hernández Batisda (presid.), Francisco José Vázquez Polo (secret.), José María Sarabia Alegría (voc.), Carmelo Javier León González (voc.), Montserrat Guillén Estany (voc.)
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- Tesis en acceso abierto en: acceda
- Resumen
El estudio realizado en esta Memoria para optar al grado de Doctor, se encuentran enmarcada dentro de la estadística bayesiana robusta aplicada a las Ciencias Actuariales, Esta disciplina, se ha desarrollado para proporcionar las herramientas necesarias para el estudio de ciertas actividades económicas que realizables compañías de seguros. Desde el prisma actuarial, esta Memoria enfoca dos elementos importantes en el campo de los seguros generales. Por una parte, la búsqueda de nuevas distribuciones de probabilidad discreta con las que obtener buenos ajustes para modelizar datos de carteras de seguros. Por otra parte, nos centramos en estudiar si bajo determinados modelos y métodos de cálculo, las primas de seguros obtenidas son o no robustas.
La metodología utilizada en esta Memoria para determinar la robustez de las primas de seguros puede considerarse novedosas desde la óptica actuarial. Tradicionalmente el estudio de robustez ha sido estudiado desde una perspectiva global.
Esta Memoria se centra en el análisis local. Para llevar a cabo este estudio, procederemos a perturbar una de las entradas del modelo (la distribución a priori) y observar cómo se comporta la salida (magnitud a posteriori).
