Contrastes de especificación consistentes de modelos econométricos

• Autores: Manuel Angel Domínguez Toribio
• Directores de la Tesis: Miguel Angel Delgado González (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Carlos III de Madrid ( España ) en 1998
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Juan José Romo Urroz (presid.), Santiago Velilla Cerdán (secret.), Antonio Aznar Grasa (voc.), Ricardo Cao Abad (voc.), Juan M. Rodríguez-Poo (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Estadística
      • Métodos de distribución libre y no paramétrica
      • Técnicas de inferencia estadística
  • Ciencias económicas
    • Econometría
      • Modelos econométricos
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• Resumen

  • Se abordan los contrastes de especificación, o bondad de ajuste, de modelos probabilísticos paramétricos, Se presentan las propiedades de los contrastes M y se ofrece una clasificación de los contrastes de especificación, tomando como referencia la propuesta por Godfrey 1988 y Bierens 1994.

    Más tarde se presentan contraste de especificación de modelos representados por condiciones de momentos condicionales generales, posiblemente no lineales en variables. Estos modelos engloban la mayoría de modelos utilizados en la práctica econométrica, incluyendo modelo de ecuaciones simultáneas no lineales en variables.

    Por último, se presentan contrastes de especificación de funciones de regresión cuantílica. Por otro lado la función que define el cuantil de interes no es diferenciable lo que plantea algunos desafios técnicos. Se justifican contrastes asintóticos y bootstrap, estudiando su comportamiento en la práctica por medio de experimentos de Monte Carlo.

    Se incluye bibliografía.