Modelos de series temporales con rupturas tendenciales y estructuras cíclicas asimétricas y bruscas
- Autores: Eva Senra Díaz
- Directores de la Tesis: Antoni Espasa Terrades (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad Carlos III de Madrid ( España ) en 1998
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Daniel Peña Sánchez de Rivera (presid.), Esther Ruiz Ortega (secret.), Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera (voc.), Agustín Maravall (voc.), José Ramón Cancelo de la Torre (voc.)
- Materias:
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- Resumen
Se estudia el problema de la evolución tendencial de las series economicas, El trabajo esta organizado en tres capitulos, siendo el capitulo de union entre ellos la descripcion del comportamiento sintematico a crecer con posibles cambios esporadicos de pendiente, asi como comportamientos ciclicos asimetricos y bruscos de las series economicas.
Se analizan las principales referencias bibliograficas relacionadas con el analisis o la modelización de la tendencia y de los comportamientos ciclicos mencionados que muestran las series economicas, analizando las diferencias y similitudes entre los diferentes esquemas propuestos para tal fin en la literatura y obtener conclusiones sobre el tipo de estructuras que pueden ser más relevantes.
Se propone un nuevo tipo de modelo denominado de "raices unitarias cambiantes"que se engloba dentro de los modelos vistos anteriormente, presentandose como una alternativa aceptable.
Se extiende a un contexto econometrico el hecho de que cambios esporádicos de tendencia y las asimetrias ciclicas y bruscas pueden afectar tambien a las relaciones a largo plazo entre variables economicas. Este hecho se ilustra con un modelo econometrico no lineal para la inversión española en función del PIB y otras variables relevantes.
El autor aporta una serie de conclusiones extraidas de los analisis que realiza. Concluye que la elasticidad a largo plazo entre las variables no es un parametro constante.
Se incluye lista de referencias bibliograficas.
