Algunas cuestiones notables relativas a los métodos de máxima y cuasi-máxima verosimilitud en cadenas de Markov

• Autores: María del Mar Soldevilla Moreno
• Directores de la Tesis: Ramón Ardanuy Albajar (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Salamanca ( España ) en 1982
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Procopio Zoroa Terol (presid.), Ramiro Melendreras Gimeno (secret.), Sixto Ríos García (voc.), Francisco José Cano Sevilla (voc.), Rafael Infante Macías (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Probabilidad
      • Procesos de Markov
    • Estadística
      • Teoría estocástica y análisis de series temporales
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • La memoria consta de 4 capítulos; en el primero se recogen conceptos generales relativos a las cadenas estocásticas, estacionasidad, cadenas de Markov, Mastirga les teosemas limites etc. En el capítulo 2 se aborda el problema de la existencia de estimadores de máxima y cuasi-máxima verosimilitud en cadenas de Markov. En el capítulo 3 se establecen condiciones que garantizan la consistencia fuerte de los estimadores anteriores y en el capítulo 4 se dan un conjunto de hipótesis mediante las cuales es posible determinar las distribuciones limites de ciertos estadísticos notables basados en los máximos verosimiles.