Persistencia y contrastes de la hipótesis camino aleatorio, extensión a series con periodicidad trimestral

• Autores: Manuel de Prada Moraga
• Directores de la Tesis: Luis Moisés Borge González (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Valladolid ( España ) en 2001
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: José Luis Rojo García (presid.), Pilar González Casimiro (secret.), José María Otero Moreno (voc.), Ignacio Mauleón Torres (voc.), Arielle Beyaert (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Estadística
      • Series temporales
  • Ciencias económicas
    • Econometría
      • Series cronológicas económicas
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• Resumen

  • Esta tesis doctoral aporta resultados en el analisis de series temporales macroeconomicas y financieras, Se estudia en primer lugar el concepto de persistencia, ampliandolo al caso en que la serie presente un comportamiento estacional, proponiendo estimadores para su medicion, en el caso de que los datos tengan periodicidad trimestra. A continuación se centra en el contraste de la hipotesis nula: la serie sigue un camino aleatorio con nivel, a traves de dos puntos de vista: el de razones de varianzas, muy proximos al concepto de persistencia, y de la bondad de ajuste. En ambos casos se proponen nuevos estadisticos de contraste y se hace especial hincapie en el estudio , mediante simulacion, de los mismos para muestras finitas de pequeño tamaño, calculando la potencia de dichos contrastes frente a alternativas muy proximas a la hipotesis contrastada. Por ultimo se contrasta, asimismo, la hipotesis de camino aleatorio estacional, con periodicidad trimestral.