Resumen de Estimació, contrastació d'hipòtesis i detecció d'arrels unitàries en processos MA aplicats a sèries temporals econòmiques
En la tesis se desarrollan dos nuevos procedimientos de estimación de modelos MA (1), la aproximación lineal a la minimización de la suma de cuadrados de los errores y la transformación ortogonal de la serie original, Estos dos métodos se comparan con otros ya conocidos en la literatura econométrica mediante experimentos de Monte Carlo. En ellos se constata que la aproximación lineal es más eficiente en muestras reducidas que su homólogo no lineal cuando el proceso no tiene raices cercanas a la unidad.
También se sugiere un nuevo test sobre los parámetros de modelos MA invertibles de cualquier orden que se basa en el espectro del proceso y que sigue asintóticamente una distribución t de Student.
Finalmente, se propone un nuevo test de raiz unitaria MA(1) que se basa en el determinante de la matriz de autocovariancias del proceso y que para muestras grandes tiene una potencia empírica superior a todos los tests conocidos frente a cualquier alternativa.
