Do different types of company related news have an impact over stock returns, prices and volume?. A short term analysis during the internet bubble

• Autores: Mario Jordi Maura Pérez
• Directores de la Tesis: Juan Antonio Maroto Acín (dir. tes.), Manuel Monjas Barroso (tut. tes.)
• Lectura: En la Universidad Autónoma de Madrid ( España ) en 2009
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Juan José Durán Herrera (presid.), Prosper Lamothe Fernández (secret.), Javier Vega Fernández (voc.), Juan Manuel Mascareñas Pérez-Iñigo (voc.), José Miguel Rodríguez Fernández (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Economía sectorial
      • Finanzas y seguros
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: Biblos-e Archivo
• Resumen

  • Este estudio consiste en un análisis del impacto que diferentes tipos de noticias corporativas tienen sobre el rendimiento y el volumen de las acciones de capital a corto plazo, y como estas noticias afectan la percepción y decisiones del inversionista. Las noticias corporativas fueron divididas en cuatro categorías: noticias financieras, noticias de marketing, noticias sobre los recursos humanos de la empresa y noticias de desarrollo e inversión. Un total de 302,440 observaciones fueron analizadas durante un periodo que comprendió entre el 2 de enero de 1998 al 30 de diciembre de 2000 (precios diarios de las acciones de capital, volumen de tráfico diario, rendimientos diarios del mercado de capital y cambios en dichas variables).