Modelo de análisis de riesgos asociados al negocio de producción eléctrica

• Autores: Carlos Batlle López
• Directores de la Tesis: Julián Barquín Gil (dir. tes.), Juan José Alba Ríos (codir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Pontificia Comillas ( España ) en 2002
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: José Román Wilhelmi Ayza (presid.), José Ignacio Pérez Arriaga (secret.), Carlos Ocaña (voc.), Javier Contreras Sanz (voc.), Joao Paulo Tomé Saraiva (voc.)
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• Resumen

  • El modelo desarrollado en la tesis es una herramienta que permite simular la evolución futura de un mercado mayorista de electricidad de tamaño real en presencia de incertidumbre.

    El modelo aplica una metodología en la que se opta por un enfoque mixto: los principales factores de riesgo del precio de la electricidad (Demanda, producción hidráulica y precios de combustibles) se analizan mdiante modelos cuantitativos (series temporales, modelos ARIMA y GARCH) a partir de los cuales se generan escenarios futuros que alimentan a un modelo estratégico de mercado de costes de producción que proporciona los precios del mercado mayorista de electricidad simulando la operativa y las diferentes estrategias de oferta de sus agentes productores.

    EL MODELO ESTRATÉGICO DE COSTES DE PRODUCCIÓN Los modelos de costes de producción de electricidad se han venido utilizando de modo intensivo en el sector desde hace más de medio siglo. Estos modelos parten de las características de las unidades generadoras del sistema (potencias máximas, costes variables, ...) y representan explícitamente el despacho del sistema. Estos modelos presentan un equilibiro idóneo entre calidad de la representación real del sistema eléctrico y flexibilidad y velocidad de cálculo, lo que los convierte en un enfoque de mucho interés para analizar riesgos de precio.

    Sin embargo, el modelado de un entorno competitivo obliga a estos modelos a considerar complicaciones adicionales. El motivo es que las empresas del mercado valoran el efecto que sus estrategias de oferta pueden tener en el precio resultante. Los modelos de costes de producción tradicionales consideran que las decisiones de operación del sistema se toman de forma unificada con el único objetivo de satisfacer la demanda al mínimo coste.

    Por el contrario, en el nuevo entorno de mercado cada gente toma sus propias decisiones tratando de maximizar sus beneficios. Además, la realidad muestra que