El problema de la predicción en series temporales aplicaciones del caos determinista

• Autores: Fernando Fernández Rodríguez
• Directores de la Tesis: José Miguel Pacheco Castelao (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ( España ) en 1992
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Beatriz González López-Valcárcel (presid.), Santiago Rodríguez Feijoó (secret.), Pilar Martín-Guzmán (voc.), Carlos A. Braumann (voc.), Carlos Vega Vicente (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Estadística
      • Series temporales
  • Ciencias económicas
    • Econometría
      • Series cronológicas económicas
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• Resumen

  • LA TESIS TRATA, PARTIENDO DE UNA SERIE TEMPORAL QUE VIENE DADA COMO RESULTADO DE UNA DINAMICA CAOTICA, LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN PARA LA REALIZACION DE DICHAS DINAMICAS, PARA LA REALIZACION DE PREDICIONES, PARA LA DETECCION DE SCHOCKS EXOGENOS Y LA CONSTRUCCION DE CONTRASTES DE HIPOTESIS, EN ESTE TRABAJO SE HACE UNA PRESENTACION DE LAS HERRAMIENTAS MATEMATICAS QUE SE DESARROLLARAN, SE OBTIENEN RESULTADOS TEORICOS CON UN GRAN INTERES APLICADO, LOS CUALES SE USAN PARA EL ESTUDIO DE LOS TIPOS DE CAMBIO PESETA DOLAR. SOBRE ESTOS RESULTADOS SE PUEDEN DESTACAR LAS INNOVACIONES Y GENERALIZACIONES SOBRE PRINCIPIOS DE EQUIVALENCIA DE SIMILITUDES DE COMPORTAMIENTO.