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Asimetrías y persistencia

  • Autores: Oscar Martínez Ibáñez
  • Directores de la Tesis: Jesús Gonzalo Muñoz (dir. tes.)
  • Lectura: En la Universidad Carlos III de Madrid ( España ) en 2005
  • Idioma: español
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  • Resumen
    • El desarrollo de la economía aplicada pasa necesariamente por el estudio de las características comunes que muestran las series económicas, como son la Persistencia y Asimetría. Aun siendo muchas las teorías económicas que implican un reflejo particular de estas dos propiedades; en el análisis empírico y econométrico, cada una se ha estudiado de forma separada. Esta tesis tiene como objetivo desarrollar un marco teórico donde se puedan analizar econométricamente y de forma conjunta ambas características. Para ello proponemos un nuevo modelo que denominaremos Autoregressive Threshold Integrated Moving Average (ARTIMA). En estos procesos, las perturbaciones podrán tener un efecto permanente o transitorio dependiendo de la característica de alguna variable económica relevante, entre las que se incluye la propia perturbación. Esto permitirá una descomposición de la serie en sus correspondientes componentes permanente-transitorio, en la que los criterios de identificación serán contrastables. Para ello, se aplicarán técnicas de inferencia econométrica para las que se prueba su validez asintótica. En concreto, se estudiará en detalle la invertibilidad del modelo, su relación con Larga Memoria y la consistencia y normalidad asintótica de los estimadores. Esta metodología se aplicará a distintas series macroeconómicas, como el PNB y la tasa de desempleo, o financieras como el S&P500.


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