Periodo de publicación recogido
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Surfing through the GFC: Systemic Risk in Australia.
Mardi Dungey, Marius Matei, Matteo Luciani, David Veredas
Economic record, ISSN 0013-0249, Vol. 93, Nº. 300, 2017, págs. 1-19
The impact of macroeconomic news on quote adjustments, noise, and informational volatility.
N. Hautsch, D. Hess, David Veredas
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 35, Nº. 10, 2011, págs. 2733-2746
Foro de Investigación Financiera: ¿qué componentes del libro de órdenes son informativos?
David Veredas, Roberto Pascual Pacheco
Bolsa de Madrid, ISSN 0211-5336, Nº 131, 2004, págs. 72-74
A model for vast panels of volatilities
Matteo Luciani, David Veredas
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 30, 2012, págs. 1-44
Matteo Barigozzi, Roxana Halbleib, David Veredas
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 29, 2012, págs. 1-42
Marginal quantiles for stationary processes
Yves Dominicy, Siegfried Hörmann, Hiroaki Ogata, David Veredas
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 28, 2012, págs. 1-20
Lorenzo Ricci, David Veredas
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 27, 2012, págs. 1-33
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