Periodo de publicación recogido
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Estimating risk-return relations with analysts price targets
Liuren Wu
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 93, Nº. 8, 2018, págs. 183-197
Analyzing volatility risk and risk premium in option contracts: a new theory
Peter Carr, Liuren Wu
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 120, Nº. 1, 2016, págs. 1-20
Stochastic skew in currency options.
Peter Carr, Liuren Wu
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 86, Nº. 1, 2007, págs. 213-247
What Type of Process Underlies Options? A Simple Robust Test
Liuren Wu, Peter Carr
The Journal of finance, ISSN 0022-1082, Vol. 58, Nº 6, 2003, págs. 2581-2610
Taking Positive Interest Rates Seriously
Enlin Pan, Liuren Wu
Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 1489-1502
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